スキュー指数

スキュー指数(Skew Index)は、オプション市場における価格変動の非対称性を測る指標です。具体的には、S&P500指数を対象として、株価指数オプションのプットオプション(下落時に利益を得る権利)とコールオプション(上昇時に利益を得る権利)の価格差を分析し、市場参加者のリスク感知を示します。スキュー指数が高い場合、市場が下落リスクを強く意識していることを示し、低い場合は相対的にリスク感知が低いことを意味します。投資家はこの指数を使って、市場の不安定さや将来の価格変動の可能性を評価することができます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。