VaR

VaR(Value at Risk)は、証券や投資ポートフォリオのリスクを数値で表す指標です。特定の期間と確信度(例えば1日と95%)を設定し、その期間内に投資が損失を出すと予想される最大額を推定します。例えば、VaRが100万円で95%の場合、95%の確率で1日の損失は100万円以下に収まると予測されます。ただし、残りの5%の確率で損失が100万円を超える可能性もあることを意味します。VaRはリスク管理や資本配分の判断に役立ちます。

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