- 作成日 : 2023年12月8日
ファット・テール
「ファット・テール」とは、金融市場や経済データの分布において、通常期待されるよりも極端な価値が高い確率で発生する現象を指します。具体的には、統計学的によく用いられる正規分布の両端、つまり「尾」の部分が太くなっていることを示す言葉です。
この現象は、金融市場において大きな価格変動や急激な市場の動きが、一般的なモデルや予測よりも頻繁に発生することを意味します。例えば、金融危機やブラックマンデーなどの大きな市場の暴落は、ファット・テールの典型的な例と言えます。
ファット・テールを理解することは、投資家やリスクマネージャーにとって重要であり、予期しない大きなリスクに対する備えを促進します。
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