共分散

共分散は、二つの資産のリターンがどのように動くかを示す指標です。正の共分散は資産のリターンが同じ方向に動くことを、負の共分散は逆方向に動くことを意味します。共分散がゼロに近い場合、資産のリターンには関連性がほとんどないとされます。投資において共分散を理解することは、ポートフォリオのリスクを分散するために重要です。

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